Para poder cambiar esta frase debemos ir a Inicio -> Ejecutar, ahí escribimos Regedit y presionamos Enter, se abrirá una nueva ventana y seguimos estas opciones: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMessengerServicePolicies

Luego sobre la cadena IMWarning hacemos clic derecho y damos en modificar, nos aparecerá la famosa frase........escribe lo que desees se visualice, ya esta hecho, cierras salvando los cambios.
Recuerda realizar un respaldo del registro antes de su edicción.