La tecla Bloq Num viene desactivada por defecto en la instalación de Windows XP.

Para activarla, se hace desde el editor de registro:

Inicio > Ejecutar... > Regedit.

Una vez abierto el registro, busca la entrada:
HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Keyboard

Se selecciona y se pone el valor InitialKeyboardIndicators a 2.

Se cierra el editor, se reinicia el equipo y ya está.

Si se desea recuperar la deshabilitación por defecto, basta con poner el mismo valor otra vez a 0.

Truco enviado por Luis Kano