Con este truco podremos ver los iconos del escritorio con fondo transparente:

 Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre una parte libre del escritorio, elegimos Propiedades, nos vamos a la pestaña Escritorio, y pinchamos sobre Personalizar escritorio..., nos vamos a la pestaña Web, y nos aseguramos de tener marcada la casilla Bloquear elementos del escritorio.

 Para ello, clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC > Propiedades > Opciones avanzadas y pinchamos sobre Configuración en la sección Rendimiento. Veremos que nos sale una ventana que por defecto está en la ventana Efectos visuales.

Para conseguir que el nombre de los iconos se nos muestre transparente, tenemos que marcar la casilla Usar sombras en los nombres de los iconos en el Escritorio.

También conviene prestar atención a las demás casillas, porque con ellas conseguiremos distintos efectos visuales, como su propio nombre indica.
 

-Nota: Si  lo anterior no te funciona vete a Propiedades--> Escritorio--> Personalizar Escritorio--> En la pestaña Web, eliminamos todas las páginas web que tenéis en el recuadro y te saldrá un mensaje (del active desktop), le das a aceptar y además quitas la opción de bloquear elementos del escritorio.
Aceptas, aplicas y deberías de tenerlos transparentes.