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Si instalas Windows XP Professional podrás hacerlo desde la "Directiva de grupo" y aunque creo que para tan poca cosa no deberíamos toquetear el sistema es tu petición y aquí te lo dejo:
Inicio--> Ejecutar -> escribe gpedit.msc--> ahora Configuración de usuario --> Plantillas administrativas--> Escritorio --> Active Desktop.
En la derecha doble clic sobre Papel tapiz de active desktop y en la ventana que se abre "activa" la opción Habilitada. En el campo "Nombre del papel tapiz" puedes darle el nombre que quieras o la ruta de la nueva imagen que es la que quedará como predeterminada y que no podrán cambiar. En la misma ventana puedes hacer Centrar...Expandir... o Mosaico. Aplicas y Aceptas.
Ten en cuenta que cualquier usuario con privilegios de Administrador podrá deshacer lo hecho.
Si probaste con esta oopcion y no te funciono ???? que raro ya que por se el editor de politicas de grupo debe surtir efecto.