Todos los datos que envíes y recibas puedes ser capturado con software especifico para ello
sniffer.
Ahora ya queda a tu discreción si te es rentable conectarte a esa red inalámbrica o por el contrario prefieres no arriesgar y mantener tu intimidad más a salvo y no conectar.
Recuerda que no necesariamente tu vecino es el único que puede capturar todo ese trafico, ya que un tercero puede interceptar la señal y capturaros el de los dos.
Un saludo, jbex