Para empezar nos tenes que decir si tu reproductor de DVD soporta MPEG-4 o sea .avi codificado con DivX o XviD con audio mp3, etc, esto te podes fijar en la parte delantera del DVD si dice MPEG-4 significa que los soporta o sino dice te fijas en el manual para estar mas seguro. En el caso de que tu DVD soporte estos archivos simplemente grabas la pelicula en un CD o DVD como datos con cualquier programa de grabacion como el Nero, si tu DVD no soporta MPEG-4, necesitaras hacer una codificacion a DVD-Video, ¿como se hace esto?, si tenes la suite de Nero, podes entrar al NeroVision, agregar el .avi, hacerle modificaciones deseadas con respecto a la estructura (menues, subs, etc) luego el Nero comencara a hacer la codificacion y luego grabara al DVD-Virgen.
Sino tenes la suite Nero, podes probar con otros software, como por ejemplo el gratuito DVD-Flick o el ConvertXtoDVD (el mas popular actualmente) o si buscas rapidez el WinAVI Video Converter por excelencia.
Espero que te sirva y cualquier duda posteas de nuevo.
Saludos cordiales :D