mm.. Haber te voy a dar una idea, y me dices que te parece.
Microsoft tendría que habilitar algunas funciones más como esa que dices, entre otras...
Lo que hago yo para poder acceder a una carpeta en especifico cuando me encuentro en esos carteles de "abrir", es tener mi dirección asignada al portapapeles, es decir...
Suponete que queres tener un acceso que te diriga a: "C:\windows\ejemplos", la marcas al texto y le pones "copiar" cosa que caa vez que accedas al menu del common dialog, tengas habilitada la opcion pegar y accedas rapidamente a la carpeta de destino. C:\windows\ejemplos
Es solo un consejo, que de hecho yo utilizo.
un saludo.