Hola
jesusanz.
Si instalas una versión desatendida de Windows XP (tipo UE, Fenix, etc.) no creo que puedas habilitar esa opción. Pero si instalas un Xp original y es Professional intenta esto:
Ejecuta
gpedit.msc y Aceptas. Ahora ves a
Plantillas adiministrativas--> Menú Inicio y barra de tareas--> y aquí verás
Impedir cambios en la configuración de la barra de tareas y del Menú Inicio que deberás estar como
No configurado, de no estarlo lo cambias haciendo doble clic sobre la opción (tal vez esté como Habilitada o Deshabilitada) Aplicas y Aceptas.
Ya nos dirás. Saludos.