Manual para configurar el firewall integrado a Windows XP SP2:
http://www.adslayuda.com/cortafuegos-firewall_xp_sp2.html
http://www.trucoswindows.net/tutorial-2-TU...Windows-XP.html

Manual para configurar Norton Firewall:
http://www.trucoswindows.net/tutorial-14-T...n-Firewall.html

Otros Manuales de Cortafuegos:
http://www.adslayuda.com/cortafuegos.html

Otros manuales de Cortafuegos:
http://forum.emule-project.net/index.php?showtopic=84517

Nota: aunque los manuales a veces indiquen muchos puertos, sepan que eMule en realidad sólo necesita 2 (dos) puertos, uno TCP y otro UDP, y se puede elegir el número entre 80 y 65535 (lo mismo para otras aplicaciones p2p).
También hay otro puerto que hay que abrir por si usan el webserver.
En el caso de bittorrent (Bitcomet, Utorrent, Azureus, etc.), debe abrirse 2 puertos, uno TCP y otro UDP... ambos con el mismo número. De 80 a 65535.
Para otros programas p2p sólo deben mirar en las opciones de configuración, a ver qué puerto necesitan (que igual uds. pueden cambiar a gusto, de 80 a 65535).

Estos manuales enseñan cómo configurar los firewalls para permitir aplicaciones p2p como emule, añadiendo puertos o directamente diciéndole que permita al p2p el libre uso de internet. Obviamente los mismos pasos se pueden aplicar para otros programas como bittorrent, ares, etc.

Es importante tener activado un firewall hoy en día, desactivándolo por completo se puede correr serios riesgos (a menos que se desactive el de XP para poner otro, como el Norton por ej.). Configurarlo es algo muy sencillo y que está al alcance de cualquier usuario, por más novato que sea.

Salu2.

@Sonic999