OK.....creo tener una idea de a que te refieres.
La imagen que tienes en el escritorio es JPG...........y la que se muestra, por unos instantes, al iniciar y cerrar el sistema es BMP.
Si anteriormente tenías una imagen BMP y luego la reemplazaste por una JPG..........pues se crea ese "efecto". La BMP se queda como un fondo……..detrás de la JPG (espero no haberte enredado

).
Dale con el botón derecho sobre el Escritorio>Propiedades. En la pestaña "Escritorio" selecciona como imagen de fondo "Ninguno". Aplicas y aceptas.
Ahora colocar la imagen que desees y si te vuelve a pasar ya sabes como "limpiar ese efecto".