A ver prueba esto:
Paso 1- Iniciar en modo a prueba de fallos.
Paso 2- Buscar y eliminar manualmente el Archivo Desktop.exe o Desktop.html
Paso 3- Buscar y eliminar los archivos c:\WP.BMP y c:\WP.EXE
Paso 4- Ir al Panel de Control o pulsar en el botón derecho del mouse sobre el escritorio y abrír el menu donde permite cambiar el fondo.
Paso 5- Una vez ahí, ir a las segunda pestaña que dice "Desktop" (Escritorio)
Paso 6- Presionar en el botón que dice "Customize Desktop" (Personalizar Escritorio)
Paso 7- Ahi ir a la segunda lengüeta llamada "Web"
Paso 8- Mirar la casilla que dice "My Current Home Page" (Actual pagina principal) o "Security" y si esta marcada desmarcarla, ósea que quede la casilla vacía.
Paso 9- Pulsar en Aplicar y luego Aceptar y Aceptar nuevamente.
Salu2
Caito

He seguido tus indicaciones. He ido al modo a prueba de fallos, he buscado el archivo Desktop.exe y no lo he encontrado, pero si el archivo Desktop.html. En el buscador he puesto este archivo pero me aparecen dos: Start_desktop y HomePage_Desktop. Mi pregunta es: ¿cuál de los dos debo eliminar?

Gracias!