El MSN no creo que se pueda, ya que es mensajería por parte de Internet.
Solamente puedes usar 2 programas:
Un programa llamado WinPopups que solamente salió para la versión de Windows 95/98/ME/2000 y es un programa que se maneja para mensajes emergente dentro de una Red Local.
O consiguete un programa de pago como este, es lo mismo que el MSN:
http://www.winmessenger.com/esp/Saludos.