Es muy sencillo solo tienes que elegir un puerto, y después abrirlo en tu router. ami me pasaba lo mismo hasta que lo abrí.-
Puedes hacerlo con el Alejandría open & play, pero ay diversas maneras...el rendimiento aumente muxisimo. Merece la pena.
p.d: si estas con telefonica en el cd de instalación te viene una utilidad para abrir los puertos, abrelos UDP Y TCP para el mismo puerto. saludos...