Primero debes agregar el control winsock.
Para ello ve al menu Proyectos\componentes y tildas el elemento Microsoft Winsock 6.0
Lista de propiedades más importantes.·
LocalIP: Devuelve la dirección IP de la máquina local en el formato de cadena con puntos de dirección IP (xxx.xxx.xxx.xxx).
LocalHostName: Devuelve el nombre de la máquina local.
RemoteHost: Establece el equipo remoto al que se quiere solicitar la conexión.
LocalPort: Establece el puerto que se quiere dejar a la escucha.
RemotePort: Establece el número del puerto remoto al que se quiere conectar.
State: Verifica si el Control WinSock esta siendo utilizado o no.
Si quieres que en un label aparesca tu ip:
Label1.caption = WinSock1.LocalIP
Si quieres mas informacion de como usar el control winsock puedes acceder aqui:
http://www.mygnet.com/manuales/vb/867/Espero q te sirva.. Saludos