Hola txuntxun.
Teóricamente no se puede... pero hay una manera.
Cerca de la animación que quieres guardar le das click derecho -> ver código fuente. Ahora se te abrirá el código de la página en el bloc de notas. Presionas ctrl+b (o simplemente vas a buscar) y le colocas en el recuadro de buscar SWF. Ahora lo que hará es buscar las referencias a las películas flash dentro del código de la página. Una vez que lo encuentras hay dos posibilidades: Que aparezca la dirección completa de donde esta alojado el flash (como por ejemplo
http://lawebdecarlitos.com/animaciones/pelicula1.swf) o que sólo aparezca una referencia a la dirección donde estamos. Por ejemplo, digamos que estamos en lawebdecarlitos.com/noticias/index.html y en el código de la página dice /animaciones/pelicula1.swf. Entonces la película va a estar dentro de lawebdecarlitos.com/noticias/animaciones/pelicula1.swf. Se sobreentiende que si sólo aparece el nombre pelicula1.swf, es que la película se encuentra dentro de la dirección donde estamos.
Bueno, ahora a lo que hace a guardarlo. Con algún programa como download accelerator, metemos la dirección que sacamos del código, le damos descargar y listo.
Saludos.