Hola,
verobee.Cómo estás?
Si la trasferencia comenzó, MSN no te bloquea el archivo.MSN te lo bloquea antes, pero no después, salvo que tengas mal configurado las opciones de transferencia de archivo.
Pero si las tenés bien configuradas, es tu antivirus quién lo bloquea.
De todas maneras, no tenés opción de encontrarlo si el MSN o tu altivirus te lo bloqueó.
Comprobalo vos mismo:
WIN + F. Poné el nombre del archivo, y que busque por todo C.
Salu2!

y BIENVENIDO!