Si es Windows Vista supongo que estara mejor en ese apartado. Pero si no estoy equivocado tienes que configurar un conexion predeterminada para que el Explore se conexte automaticamente.
Abres el Internet Explorer > Herramientas > Opciones > Te vas a la pestaña Conexiones > Y la conexión que tengas dale en Nunca marcar a esta conexión. Le das Aceptar y listo.