Prueba editando el registro, para el caso copia lo siguiente en un bloc de notas guarda con el nombre
Desktop.reg o el que te parezca pero con el modificador
.reg resultará un modificador de registro solo sale doble click y en si.
QUOTE
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]
"NoChangingWallPaper"=dword:00000001
"NoAddingComponents"=dword:00000001
"NoComponents"=dword:00000001
"NoDeletingComponents"=dword:00000001
"NoEditingComponents"=dword:00000001
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001
"NoMovingBands"=dword:00000001
"NoHTMLWallPaper"=dword:00000001
PD: Reinicia y prueba los cambios, guarda una compia del registro antes de realizar estos cambios.