Hola, no te podría decir a ciencia cierta si es algo de tu ordenador o no, por eso en una respuesta anterior
dserrano te pregunto si te sucedía con otros juegos y tu afirmaste que otros juegos si te funcionaban (
Age of Empires 2, Rise of Nations). Por lo tanto, se podría suponer, que si otros juegos te funcionan no veo que el problema tenga que ver con el Sistema o el hardware.
La mejor manera de comprobar si es alguna falla de Windows o en todo caso de hardware, es instalar otra versión del GTA Vice City y ver si te sucede lo mismo, ya que como te comenté previamente, al ser un juego tan común es probable que haya estado corrupto o dañado.
A mi ya me ha sucedido que he descargado juegos que son muy comunes por la web y resultan estar corruptos.
De todas maneras, si ya estás descargando el GTA San Andreas, deberías de al menos hacer el intento y verificar si al jugar éste aparece el mismo error.
En caso de que continúes con el problema ejecutando otros juegos, ahi si se podría pensar en algun problema ajeno a los mismos.
Un saludo.