Una de las nuevas opciones que incorpora Windows Vista es la ventana de seguridad que se muestra cada vez que se quiere hacer alguna acción que influya en el sistema operativo como instalar determinados programas, crear servicios, modificar el registro, etc.

Esta ventana es molesta y seguro que en entornos corporativos es muy útil y el nivel de seguridad actual de Windows Vista va a ser mayor que el de sus antecesores.
Pero en el de usuario domestico avanzado que tiene su PC con un único usuario y administrador y que no le guste este sistema de avisos, lo mejor es desactivar esta opción antes de instalar aplicaciones.
Para desactivarla tenemos que ir a:

Inicio -> Herramientas Administrativas -> Directiva de seguridad local

Vamos a la opción Directivas Locales -> Opciones de seguridad y buscamos la clave Control de cuenta de usuario: ejecutar todos los Administradores en Modo de aprobación de Administrador y la deshabilitamos.
Reiniciamos y con esto ya nos libramos de los avisos de seguridad.

Nota: Si no eres un usuario avanzado y quieres evitar el poner en riesgo tu sistema, te recomiendo dejarlo sin tocar, aunque puede llegar a ser algo molesto, tambien te evitara otras mayores molestias.
Un saludo.