Eso se hace desde la BIOS.
Dependiendo del fabricante se entra de una manera o de otra (en casi todos los pc de sobremesa es con la tecla suprimir); y lo de la contraseña está en un sitio u otro. Quiero decir, lo de poner contraseña lo verás fácil. Pero, por defecto, esa contraseña te la pedirá sólo cuando vuelvas a entrar en la BIOS.
Para hacer que te la pida según arranca la máquina, tienes que encontrar un valor dentro de la BIOS que hace referencia a la contraseña (o a la seguridad, según fabricante). Allí tienes que cambiar el valor que pone y cambiarlo a la otra opción.
Lo más normal hoy en día, es que la opción por defecto sea setup (sólo para entrar en la BIOS) y la otra sea system (te pedirá la clave según arranca). Cuidado, en este último caso, QUE NO SE TE OLVIDE LA CONTRASEÑA!!
Un saludo